Are you sure you want to delete this task? Once this task is deleted, it cannot be recovered.
ygg e2d065398f | 1 year ago | |
---|---|---|
.. | ||
README.en.md | 1 year ago | |
README.md | 1 year ago |
量化金融(Quantative Finance)结合数学模型和金融模型,再加之计算机编程,以此来进行金融市场和交易的量化分析。量化金融将数学、统计学、计算机科学和金融学融合在一起,是典型的交叉学科。金融衍生品定价是量化金融领域应用最多的一种场景。金融衍生品为一种特殊类别买卖的金融商品统称,主要有期货、期权、远期合约、掉期交易及差价合约等。金融衍生品定价是一种计算密集型应用,其主要思想是在计算机硬件和软件的支持下求解SDE(Stochastic Differential Equation)或PDE(Partial Differential Equation)。常用的求解方法包括蒙特卡洛模拟、有限差分以及神经网络等。在此背景下,昇思MindSpore量化金融专项兴趣小组(简称:量化金融 SIG)正式成立,并面向开源社区招募志同道合的伙伴。
金融衍生品是现代金融市场必不可少的避险工具。20世纪90年代以来,我国场内外衍生品市场快速发展,在全球占据重要地位,在经济金融中发挥了重要的作用。其中,衍生产品定价问题则是金融衍生市场保持健康性的一个重大课题。在如今人工智能快速发展与金融市场不断趋于高频化的背景下,结合合理有效的模型和方法,利用AI和计算机硬件资源,推陈出新,打造适合现代理论和科学技术的量化金融库是有意义的。量化金融SIG意在结合现代科学技术和衍生金融工具理论,对衍生产品进行合理定价解决金融衍生品定价问题,小组主要开展了如下几个方向的工作:
结合MindSpore框架,构建统一的量化金融定价模型,建立BlackScholes、Heston、CIR等经典模型,面向短期利率、期限结构等不同场景,期权、债券、互换等各种衍生工具,结合相关模型,提供统一的接口,方便模型的使用和迁移。
结合MindSpore框架和PINN,Forward Backward SDE, Neural SDE等神经网络模型,帮助解决传统定价模型高维求解困难的痛点,利用MindSpore提供的深度学习功能,进行AI+量化金融的研究,构建创意高效的现代定价工具。
基于全场景AI框架昇思MindSpore,实现一系列量化金融模型的求解器,目标典型产业领域需求。使得量化金融行业可以充分利用GPU、昇腾等现代加速器提供的先进算力,加速传统模型和模拟方法,打造高效率的量化金融套件。量化金融套件包括利率、金融时间序列、优化求解器以及基础数学库,提供一整套数据收集、处理、建模以及应用的流程,形成“端到端”的量化金融问题解决方案。
以成员学术交流活动为主,每月组织线上交流活动,围绕衍生品量化中涉及的科学计算模拟、微分方程求解等问题,介绍研究工作进展,讨论研究工作中的难点。
通过合作开发等模式,在国内高校及企业间开展量化金融合作研究。
通过任务揭榜或比赛PK等模式,在全球范围内开展量化金融合作研究。
需要成员对衍生品定价的基本理论有所掌握,有一定数学、统计学基础,了解量化金融的数学模型并且能够动手复现,具备一定的文献阅读能力和代码开发能力。
1.了解金融市场基本常识,和期权等金融衍生工具,套利以及定价等相关知识。
2.按照模型复杂程度的顺序逐步学习量化金融经典模型。
3.动手实践,利用现实数据进行相关金融分析。
鲁蔚征 ,中国人民大学校级计算中心工程师,参与科技部国家重点研发项目,主持参与华为、新华三等企业项目多项。多篇研究成果发表在顶级学术会议期刊,另有独作专著1本。
成员:严兴,中国人民大学助理教授
成员:Harry Liu, 华为昇思MindSpore工程师
成员:杨楠, 中国人民大学博士在读
成员:袁承博,武汉大学本科在读
成员:贾耀博,北京航空航天大学本科在读
成员:刘彭博,青海大学本科在读
MindSpore community
Markdown Python Jupyter Notebook Text Diff other
Dear OpenI User
Thank you for your continuous support to the Openl Qizhi Community AI Collaboration Platform. In order to protect your usage rights and ensure network security, we updated the Openl Qizhi Community AI Collaboration Platform Usage Agreement in January 2024. The updated agreement specifies that users are prohibited from using intranet penetration tools. After you click "Agree and continue", you can continue to use our services. Thank you for your cooperation and understanding.
For more agreement content, please refer to the《Openl Qizhi Community AI Collaboration Platform Usage Agreement》